Фьючерсы на индекс РТС и доллар к рублюФьючерс или фьючерсный контракт – это дериват (производный инструмент) купли-продажи базового актива. Активом может быть индекс, акция, валюта или такие товары, как нефть, золото и т.д. Для товара необходимы составляющие — стоимость и срок реализации.

Фьючерс на индекс РТС

«Для получения прибыли при торговле на бирже следует не полагаться на положительное стечение обстоятельств, а провести глубокий профессиональный анализ».

 Фьючерсный контракт на индекс РТС действует с начала 2000-ых годов и является наиболее востребованным. Создателями рынка были такие крупнейшие инвестиционные компании как Тройка-Диалог, ныне Сбербанк Управление Активами и КИТ- Финанс.

В то время самыми покупаемыми акциями были бумаги РАО ЕЭС. После их исключения из котировального списка фондовой биржи, фьючерс РТС стал самым востребованным и ликвидным инструментом российской фондовой биржи.
Преимущества фьючерсного контракта на индекс РТС:

  • высокая ликвидность;
  • минимальная комиссия брокеров, что минимизирует издержки и увеличивает прибыль;
  • строго определенное время для торговли с 10:00 до 00:00, что исключает влияния крупных игроков;
  • привязка к конкретному спросу, что дает возможность определить динамику;
  • высокий уровень колебания.

Индекс РТС номинирован в долларах США, что добавляет валютной волатильности. Это позволяет заработать большую прибыль, с условием устойчивого морального состояния игрока.

Цена фьючерса РТС = Цена индекса РТС * 100

 Оформляя торговые сделки с фьючерсами на Индекс РТС, трейдеры обязаны заплатить или получить разницу между стоимостью сделки и стоимостью исполнения фьючерсного контракта. Стоимость исполнения — средняя цена индекса РТС за последний час в последний день торгов по фьючерсному контракту.

Пример графика фьючерса на индекс РТС

Пример графика фьючерса на индекс РТС

 Для работы с фьючерсами на индекс РТС стоит обратиться к таблице котировок, графику цен и количества проводимых сделок.

Ключевым орудием для установления фактической рыночной ситуации является график цен и количества проводимых сделок, он используется с 2014 года. Базой также считается изменение цены на нефть.

Фьючерсный контракт на индекс РТС напрямую связан с индикаторами биржи ММВБ РТС, акции которой в большинстве принадлежат отечественным компаниям, поэтому для контроля за торгами подразумевается график цен ММВБ и таблица РТС.

Для торговли на бирже понадобятся вышеуказанные графики, инструмент для анализа и быстрого выполнения операций при биржевой торговли и таблицы контроля за торговыми сделками.

 

С базовыми правилами для начинающего инвестора можно ознакомиться <a href="http://plcapital helpful hints.ru/trust-management/novice-investors»>здесь.

Фьючерс доллар к рублю

 Максимальную заинтересованность трейдеры уделяют торговле фьючерсами в паре доллар/рубль — индикатор того, как чувствует себя российская экономика совместно с ценой на нефть.

Фьючерсный контракт на доллар к рублю предопределяет курсы валют по отношению к рублю. Данный фьючерс позволяет не только получить доход, но сгладить валютные риски.

Продажу фьючерсных контрактов в паре доллар рубль следует осуществлять при риске возможного падения курса, покупку – при подорожании курса. Этот процесс немного похож на валютно- обменную операцию в банке, покупку- продажу валюты.

Преимущества валютных торгов на фондовой бирже:

  • курс на фондовой бирже всегда более привлекателен, чем в банках;
  • торги происходят посредством сети Интернет;
  • покупая фьючерс можно внести лишь 10-20% от суммы контракта, а все остальное в течение нескольких дней.

Следует отметить, что при учете риска всегда обращают внимание на цену нефти, в момент осуществления сделок.

Если трейдер считает, что курс, к примеру, доллара будет расти, то он приобретает фьючерс на доллар, и, если доллар начинает расти, фьючерс растет вместе с ним, а, следовательно, трейдер получает прибыль. Если наоборот, тогда необходимо продать фьючерсный контракт.

На фондовой бирже всегда можно забронировать интересующую валюту для сделок в будущем.  В случае ставок на рост, к примеру, доллара, следует приобрести фьючерсный контракт на доллар. При увеличении курса доллара трейдер получает доход.

«Также напомним, что между котировками индекса рубля и нефти существует прямая зависимость. Если дешевеет нефть, дешевеет и рубль».

При построении графика фьючерса берется дневная сессия, и в ней определяется разница между максимальным и минимальным отклонением за день.

График соотношения цен и количества проводимых сделок по фьючерсному контракту доллар к рублю имеет короткое обозначение график Si.

Пример графика фьючерса доллар к рублю

Пример графика фьючерса доллар к рублю

 

 Определить динамику и спрогнозировать стоимость валюты проще, чем фондовых показателей. Валюта больше подвержена колебаниям нежели индекс РТС, который может не меняться в течении длительного времени. Посредством валютных контрактов можно получить высокую прибыль.

С помощью торговли валютными контрактами частные трейдеры способны обезопасить свои сбережения посредством диверсификации, а также получить прибыль на изменениях курсов валют.

Корреляция между активами

Наблюдается противоположное отношение цены фьючерсного контракта к индексу РТС. Когда очевидно снижение по графику соотношения цен и количества проводимых сделок по фьючерсу доллар к рублю наблюдается повышение фьючерсному контракту РТС.

Проанализировать индикаторы фьючерса Si можно по графику международной секции ММВБ, т.к. отечественная сырьевая экономика связана с курсом доллара.

Корреляция между графиком доллар рубль и курсом продажи нефти прямо пропорциональна. При снижении одного показателя снижается другой. Снижение котировок нефти зачастую определяется вышедшими на кануне новостями.

Помимо нефти, также существует взаимосвязь с курсом продажи золота.

Если у Вас есть желание начать работать с фьючерсными контрактами, следует обратиться к квалифицированному специалисту в брокерскую компанию. Там Вас смогут проконсультировать о вариантах обслуживания и комиссиях.

Для отслеживания изменений курсов в режиме онлайн, требуется установка специальной программы.

С уважением,
Независимый финансовый советник
Ольга Полякова

Похожие статьи: